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要设置OPPO手机拦截短信，可以按照以下步骤进行操作。
1、打开OPPO手机中的【设置】。
2、在设置中找到【信息】选项，点击进入。
3、信息设置里，找到【骚扰拦截】选项并进入。
4、进入骚扰拦截设置后，可以看到有【信息拦截】，点击开启即可，还可以根据个人需求进行其他设置，如拦截所有陌生号码的短信等。
如果想使用第三方软件拦截短信，可以前往OPPO软件商店下载并安装相关应用，如“短信拦截器”等，安装完成后，进入该应用进行设置，允许其拦截短信并筛选出不希望接收的短信。
方法仅供参考，不同版本的OPPO手机设置路径可能略有差异，如仍有疑问，建议咨询OPPO官方客服或查阅手机使用说明。